移动版

主页 > PT角子机 >

安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金2017年

基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。  本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 安信动态策略混合  交易代码 001185  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年4月15日  报告期末基金份额总额 356,952,829.05份  投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。  投资策略 在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收益类的投资上,采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、事件驱动等策略,把握市场定价偏差带来的投资机会;在衍生品投资上,合理利用权证等做套保或套利投资;在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作权限。  业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。  基金管理人 安信基金管理有限责任公司  基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 安信动态策略混合A 安信动态策略混合C  下属分级基金的交易代码 001185 002029  报告期末下属分级基金的份额总额 347,128,538.12份 9,824,290.93份     主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )   安信动态策略混合A 安信动态策略混合C  1.本期已实现收益 16,349,256.72 642,971.12  2.本期利润 23,670,516.04 863,871.53  3.加权平均基金份额本期利润 0.0679 0.0699  4.期末基金资产净值 408,020,624.58 11,511,655.72  5.期末基金份额净值 1.1754 1.1718  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自2015年11月17日起增加C类份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信动态策略混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 6.13% 0.25% 1.12% 0.01% 5.01% 0.24%  安信动态策略混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 6.08% 0.25% 1.12% 0.01% 4.96% 0.24%    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金合同生效日为2015年4月15日; 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定; 3、本基金自起2015年11月17日增加C类份额。    管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    蓝雁书 本基金的基金经理 2015年4月15日 - 10 蓝雁书先生,理学硕士。历任桂林理工大学(原桂林工学院)理学院教师,华西证券有限责任公司证券研究所研究员,安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员。2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。  注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。    报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度,由于市场预期经济增速高位回落,加上监管层金融去杠杆政策的推进,A股市场整体走势较弱,市场风格继续分化,家电、食品饮料等行业领涨,军工、农林牧渔等行业则跌幅较深。结构分化原因包括:(1)前期透支的估值逐步回归理性:上涨的大盘股具有低估值,业绩稳定,确定性强的特征,无法兑现业绩的高估值个股则跌幅较大。(2)制度性建设逐步落实:资本市场强监管态势持续发酵,投融资功能回归成为主线。(3)投资风格对接:沪港通深港通开通,海外资金入市,成熟机构投资者的进入逐步改变投资者结构和市场资金格局。 期间,安信动态策略基金坚持遵循绝对收益原则,主要持有业绩稳健、估值较低的金融、地产蓝筹股为主,同时增加盈利增长确定、估值水平合理的优质成长股,配合参与低风险新股投资,配置高等级优质债券,缩短组合久期,取得了较好的投资业绩。  报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,安信动态策略A类份额净值为1.1754元,本报告期份额净值增长率为6.13%;安信动态策略C类份额净值为1.1718元,本报告期份额净值增长率为6.08%;同期业绩比较基准增长率为1.12%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 124,946,232.67 29.72   其中:股票  124,946,232.67 29.72  2 基金投资 - -  3 固定收益投资  98,785,703.50 23.49   其中:债券   98,785,703.50 23.49   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产  126,250,589.38 30.03   其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -  7 银行存款和结算备付金合计  68,382,912.30 16.26  8 其他资产   2,098,412.58 0.50  9 合计     420,463,850.43    100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合   代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 4,665,640.00 1.11  C 制造业 51,190,771.06 12.20  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,733,261.90 2.80  E 建筑业 6,537,732.00 1.56  F 批发和零售业 8,691,673.66 2.07  G 交通运输、仓储和邮政业 7,939,941.54 1.89  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,145,749.62 1.70  J 金融业 20,179,850.49 4.81  K 房地产业 4,742,111.24 1.13  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 2,119,501.16 0.51  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 124,946,232.67 29.78    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601398 工商银行 1,567,368 8,228,682.00 1.96  2 000063 中兴通讯 308,702 7,328,585.48 1.75  3 601288 农业银行 2,049,900 7,215,648.00 1.72  4 002230 科大讯飞 178,900 7,138,110.00 1.70  5 000423 东阿阿胶 85,245 6,128,263.05 1.46  6 600019 宝钢股份 849,700 5,701,487.00 1.36  7 601607 上海医药 196,232 5,667,180.16 1.35  8 002450 康得新 236,600 5,328,232.00 1.27  9 601006 大秦铁路 598,811 5,024,024.29 1.20  10 000402 金 融 街 404,617 4,742,111.24 1.13     报告期末按债券品种分类的债券投资组合   序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 98,491,000.00 23.48   其中:政策性金融债 98,491,000.00 23.48  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 294,703.50 0.07  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 98,785,703.50 23.55     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160212 16国开12 300,000 29,994,000.00 7.15  2 160208 16国开08 300,000 29,349,000.00 7.00  3 150212 15国开12 200,000 19,940,000.00 4.75  4 160206 16国开06 200,000 19,208,000.00 4.58  5 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.07    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细      本基金本报告期末未持有资产支持证券。   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细     本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细     本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细      本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细      本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注   报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 132,530.39  2 应收证券清算款 38,644.93  3 应收股利 -  4 应收利息 1,897,067.43  5 应收申购款 30,169.83  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,098,412.58     报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 安信动态策略混合A 安信动态策略混合C  报告期期初基金份额总额 350,141,560.46 18,815,622.42  报告期期间基金总申购份额 967,542.97 8,668.51  减:报告期期间基金总赎回份额 3,980,565.31 9,000,000.00  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -  报告期期末基金份额总额 347,128,538.12 9,824,290.93    基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况     本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细     本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 20170401-20170630 140,976,503.76 - - 140,976,503.76 39.49%   2 20170401-20170630 93,544,434.05 - - 93,544,434.05 26.21%  个人 - - - - - - -           产品特有风险  本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。    影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址: 安信基金管理有限责任公司 2017年7月19日

http://www.china100.com.cn/btnsb/